A.交易傭金
B.協(xié)定價格
C.保證金
D.期權(quán)費(fèi)
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A.期權(quán)價格
B.執(zhí)行價格
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)價格
D.以上均不對
A.賣出看跌期權(quán)
B.買入看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)
D.以上都不對
A.期權(quán)的有效期限越長，期權(quán)價值就越大美式
B.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率越大，期權(quán)價值就越大
C.無風(fēng)險利率越小，期權(quán)價值就越大看跌
D.標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價值就越大看跌
A.越大
B.不變
C.穩(wěn)定
D.越小
一份歐式看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無收益，協(xié)定價格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價為22，則期權(quán)價格的上下限分別為
。
最新試題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
股票價格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
可以從債券組合的角度為互換定價。