問答題

假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A為900億元，負(fù)債L為800億元，資產(chǎn)久期DA為6年，負(fù)債久期DL為3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。

答案： A.增加14.36億元
B.減少14.22億元
C.減少14.63億元
D.增加14.22億元
正確答案：B
資產(chǎn)價(jià)值變化=-900×6×（6%-5.5%）1（1+5.5%）=-25.59億元，負(fù)債價(jià)值變化=-800×3×（6%-5.5%）/（1+5.50/0）=-11.37億元，整體價(jià)值變化=-25.59-（-11.37）=-14.22億元。
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