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投資學概論章節(jié)練習(2019.06.22)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題資產(chǎn)的方差或標準差越大，意味著收益越大。

參考答案：錯誤

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2 關于可行集，下列說法正確的有（）。

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3.判斷題風險中性概率測度必是線性定價測度。

參考答案：正確

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4 考慮有兩個因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，對因素1的敏感性為1.4，對因素2的敏感性為0.8。因素1的風險溢價為3%，無風險利率為 6%。如果無套利機會，因素2的風險溢價為（）。

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5 若當前證券的實際收益已經(jīng)高于證券市場線的收益則應該（）該證券。

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6 上升的流動性溢價，預期短期利率下降，則利率期限結構為（）。

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7 APT模型的基本假設（）。

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8 委托他人投資，隨大流，追漲殺跌等等，反應的是什么投資心理（）。

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9 動性溢價使得市場期望理論下的利率期限結構（）。

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10 下列哪些是證券市場上禁止的交易行為（）。

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