期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(xí)(2019.09.17)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題持有成本定價(jià)理論被用在均衡市場(chǎng)上不存在任何套利策略（機(jī)會(huì)）的金融資產(chǎn)定價(jià)。（）

2 假設(shè)滬深300指數(shù)為2280點(diǎn)時(shí)，某投資者以36點(diǎn)的價(jià)格買入一手行權(quán)價(jià)格是2300點(diǎn)，剩余期限為1個(gè)月的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值分別為（）。

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3.判斷題美元指數(shù)通過計(jì)算美元和對(duì)選定的一攬子貨幣的綜合變化率來衡量美元的強(qiáng)弱程度。

參考答案：對(duì)

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4.判斷題股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

參考答案：對(duì)

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5 下列因素對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響，表述正確的是（）。

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6 除了標(biāo)的指數(shù)成分國(guó)債和備選成分國(guó)債，國(guó)債ETF還可以投資于（）。

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7.判斷題其他條件相同的情況下，可交割券的票面利率越高，其轉(zhuǎn)換因子越大。