個股期權(quán)章節(jié)練習(xí)(2020.05.18)

單項選擇題
保險策略的盈虧平衡點是（）
A.買入股票成本+買入期權(quán)的權(quán)利金
B.買入股票的成本-買入期權(quán)的權(quán)利金
C.買入股票的成本+賣出期權(quán)的權(quán)利金
D.買入股票成本-賣出期權(quán)的權(quán)利金
單項選擇題
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）
A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.認購期權(quán)
D.認沽期權(quán)
單項選擇題
買入認購期權(quán)的最佳時期是（）。
A.股價快速下跌期
B.股價開始下跌時
C.股價迅速拉升期
D.股價剛開始啟動，準備上升期
單項選擇題
認購-認沽期權(quán)平價公式是針對以下那兩類期權(quán)的（）。
A、相同行權(quán)價相同到期日的認購和認沽期權(quán)
B、相同行權(quán)價不同到期日的認購和認沽期權(quán)
C、不同行權(quán)價相同到期日的認購和認沽期權(quán)
D、不同到期日不同行權(quán)價的認購和認沽期權(quán)
單項選擇題
在其他條件不變的情況下，當(dāng)前利率水平上升，認購期權(quán)和認沽期權(quán)的權(quán)利金分別會（）
A.上漲，上漲
B.上漲，下跌
C.下跌，上漲
D.下跌，下跌
單項選擇題
對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券，其行權(quán)價格為10元、只有1天到期的認購期權(quán)權(quán)利金價格為2.15元，則該認購期權(quán)合約的Delta值大致為（）。
A、0.52
B、-0.99
C、0.12
D、0.98
單項選擇題
關(guān)于上交所的期權(quán)交易時間，以下敘述錯誤的是（）
A.上交所期權(quán)市場的交易時間為每個交易日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00
B.9：15-9：25為開盤集合競價時間
C.9：30-11：30、13：00-15：00為連續(xù)競價時間
D.9：00-9：05可以接受行權(quán)指令
單項選擇題
假設(shè)股票價格為51元，以該股票為標的、行權(quán)價為50元、到期日為1個月的認購期權(quán)價格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權(quán)的價格最接近（）元
A.、0.1
B.、0.3
C.、0.5
D.、1
問答題
什么是期權(quán)的買方與賣方？他們分別有哪些權(quán)利和義務(wù)？
答案：在期權(quán)交易中，購買期權(quán)的一方稱作買方，出售期權(quán)的一方稱作賣方。買方是權(quán)利的持有方，通過向期權(quán)的賣方支付一定的費用（期權(quán)費...
單項選擇題
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
A.-0.8
B.0.9
C.1.7
D.2.4

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個股期權(quán)章節(jié)練習(xí)(2020.05.18)

保險策略的盈虧平衡點是（）

期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）

買入認購期權(quán)的最佳時期是（）。

認購-認沽期權(quán)平價公式是針對以下那兩類期權(quán)的（）。

在其他條件不變的情況下，當(dāng)前利率水平上升，認購期權(quán)和認沽期權(quán)的權(quán)利金分別會（）

對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券，其行權(quán)價格為10元、只有1天到期的認購期權(quán)權(quán)利金價格為2.15元，則該認購期權(quán)合約的Delta值大致為（）。

關(guān)于上交所的期權(quán)交易時間，以下敘述錯誤的是（）

假設(shè)股票價格為51元，以該股票為標的、行權(quán)價為50元、到期日為1個月的認購期權(quán)價格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權(quán)的價格最接近（）元

什么是期權(quán)的買方與賣方？他們分別有哪些權(quán)利和義務(wù)？

2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。

個股期權(quán)章節(jié)練習(xí)(2020.05.18)

保險策略的盈虧平衡點是（）

期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）

買入認購期權(quán)的最佳時期是（）。

認購-認沽期權(quán)平價公式是針對以下那兩類期權(quán)的（）。

在其他條件不變的情況下，當(dāng)前利率水平上升，認購期權(quán)和認沽期權(quán)的權(quán)利金分別會（）

對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券，其行權(quán)價格為10元、只有1天到期的認購期權(quán)權(quán)利金價格為2.15元，則該認購期權(quán)合約的Delta值大致為（）。

關(guān)于上交所的期權(quán)交易時間，以下敘述錯誤的是（）

什么是期權(quán)的買方與賣方？他們分別有哪些權(quán)利和義務(wù)？

2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。

買入認購期權(quán)的最佳時期是（）。

認購-認沽期權(quán)平價公式是針對以下那兩類期權(quán)的（）。

在其他條件不變的情況下，當(dāng)前利率水平上升，認購期權(quán)和認沽期權(quán)的權(quán)利金分別會（）

對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券，其行權(quán)價格為10元、只有1天到期的認購期權(quán)權(quán)利金價格為2.15元，則該認購期權(quán)合約的Delta值大致為（）。

什么是期權(quán)的買方與賣方？他們分別有哪些權(quán)利和義務(wù)？

2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。