等160天后，標普500指數為1204．10點，新的利率期限結構如表2—8所示。 表2—8利率期限結構表（二） 此題中該投資者持有的互換合約的價值是（）萬美元。
表2-7利率期限結構表（一） 該投資者支付的固定利率為（）
某投資者以資產S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
