期貨從業(yè)衍生品定價(jià)單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.08.01)

來源：考試資料網(wǎng)

1 假設(shè)美元兌澳元的外匯期貨到期還有4個(gè)月，當(dāng)前美元兌澳元匯率為0．8USD／AUD，美國(guó)無風(fēng)險(xiǎn)利率為5％，澳大利亞無風(fēng)險(xiǎn)利率為2％，根據(jù)持有成本模型，該外匯期貨合（）

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2 某投資者持有5個(gè)單位Delta=0．8的看漲期權(quán)和8個(gè)單位Deha=一0．5的看跌期權(quán)，期權(quán)的標(biāo)的相同。若預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌，該投資者持有組合是否面臨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

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3 關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

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4 某貨幣的當(dāng)前匯率為0．56，匯率波動(dòng)率為15％，國(guó)內(nèi)無風(fēng)險(xiǎn)利率為年率5％，外國(guó)無風(fēng)險(xiǎn)利率年率為8％，則根據(jù)貨幣期權(quán)的定價(jià)模型，期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為0．5的6個(gè)月期歐式貨幣看跌期權(quán)價(jià)格為（）美元。

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5 如果3個(gè)月后到期的黃金期貨的價(jià)格為（）元，則可采取“以無風(fēng)險(xiǎn)利率4％借入資金，購(gòu)買現(xiàn)貨和支付存儲(chǔ)成本，同時(shí)賣出期貨合約”的套利策略。

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