在期權風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。

在期權存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

某投資者以資產(chǎn)S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。設無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。

看漲期權的Gamma值都是正值，看跌期權的Gamma值是負值。

法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。

持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產(chǎn)不允許賣空等條件。