對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。

Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。

在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會為零。

法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運(yùn)動。

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。