貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。

持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。

Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。