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個(gè)股期權(quán)問(wèn)答題每日一練(2020.03.10)

  • 問(wèn)答題

    什么是Theta，有何用途？

    答案：T.heta描述期權(quán)合約時(shí)間價(jià)值損耗的快慢程度，表示隨著期權(quán)剩余期限內(nèi)每單位時(shí)間流逝，期權(quán)價(jià)格的變化程度。Theta值通...
  • 問(wèn)答題

    在何種情況下會(huì)出現(xiàn)合約新掛？

    答案：合約新掛是指對(duì)于新增合約標(biāo)的進(jìn)行合約新掛 上交所定期對(duì)個(gè)股期權(quán)的標(biāo)的證券情況進(jìn)行審核，發(fā)布合約標(biāo)的范圍，同時(shí)公...
  • 問(wèn)答題

    認(rèn)購(gòu)期權(quán)買入開(kāi)倉(cāng)，買方有何風(fēng)險(xiǎn)？

    答案：認(rèn)購(gòu)期權(quán)買方需承擔(dān)損失權(quán)利金的風(fēng)險(xiǎn)。如果到期日標(biāo)的證券價(jià)格低于行權(quán)價(jià)格，認(rèn)購(gòu)期權(quán)買方可以選擇不行權(quán)，那么最大損失就是其支...
  • 問(wèn)答題

    如何計(jì)算保險(xiǎn)策略的到期日損益？

    答案：保險(xiǎn)策略到期損益=股票損益+期權(quán)損益=股票到期日價(jià)格-股票買入價(jià)格-期權(quán)權(quán)利金+期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
  • 問(wèn)答題

    什么是實(shí)物交割？

    答案：實(shí)物交割是指在期權(quán)行使權(quán)利時(shí)，買賣雙方按照約定實(shí)際交割標(biāo)的資產(chǎn)。以認(rèn)購(gòu)期權(quán)為例，期權(quán)買方支付現(xiàn)金買入標(biāo)的資產(chǎn)，期權(quán)賣方賣...