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問答題

下面是兩種股票的估計(jì)值：

市場指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差為22%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。

假設(shè)按比例建立一個(gè)資產(chǎn)組合：

計(jì)算此資產(chǎn)組合的期望收益、標(biāo)準(zhǔn)差、貝塔值及非系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差。

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1.問答題 下面是兩種股票的估計(jì)值：

市場指數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差為22%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。
股票A、B的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？

2.問答題某資產(chǎn)組合管理機(jī)構(gòu)分析了60種股票，并以這60種股票建立了一個(gè)均方差有效資產(chǎn)組合。如果可以認(rèn)為股票市場的收益十分吻合一種單指數(shù)結(jié)構(gòu)，那么需要多少估計(jì)值？

參考答案：

3.問答題某資產(chǎn)組合管理機(jī)構(gòu)分析了60種股票，并以這60種股票建立了一個(gè)均方差有效資產(chǎn)組合。為優(yōu)化資產(chǎn)組合，需要估計(jì)的期望收益、方差與協(xié)方差的值有多少？

參考答案：

4.問答題 簡要說明根據(jù)CAPM模型，投資者持有資產(chǎn)組合A是否會(huì)比持有資產(chǎn)組合B獲得更高的收益率。假定兩種資產(chǎn)組合都已充分分散化。

參考答案：在CAPM模型的條件下，投資者僅可以得到不能被分散化（系統(tǒng)）的風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償。因?yàn)橄到y(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（以β來測(cè)度）對(duì)兩種資產(chǎn)...

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5.問答題考慮有一兩類投資者的經(jīng)濟(jì)體系。免稅投資者可以以無風(fēng)險(xiǎn)利率r_f借貸。應(yīng)稅投資者所有利息收入都以稅率t征稅。因此其稅后無風(fēng)險(xiǎn)利率為r_f（1-t）。證明零貝塔CAPM模型適用于該經(jīng)濟(jì)體系，且有（1-t）r_f＜E[r_Z（M）]＜r_f。

參考答案：