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【計算題】某債券當(dāng)前的價格為100元,如果利率上升0.5個百分點,價格就下降到98元;如果利率下降0.5個百分點,價格就上升到103元。請計算該債券的久期和凸性系數(shù)。
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問答題
【計算題】如果第1題中利率曲線不是水平的,而是向上傾斜的,其中1年期利率為4%,2年期利率為4.5%,3年期利率為5%,4年期利率為5.5%,5年期利率為6%,6年期利率為6.5%,其它條件同第1題,問今天的債券價格應(yīng)該是多少?
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問答題
【計算題】現(xiàn)在有如下附息債券,面值為100元,債券發(fā)行日為2009年12月6日,到期日為2019年12月6日,息票率為6%,每年付息一次,付息日為12月6日,市場上的利率曲線是水平的(折現(xiàn)率為7%)。假設(shè)今天是2013年12月7日,問今天的債券價格應(yīng)該是多少?
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