單項選擇題下列美式期權(quán)中，哪一個肯定應(yīng)該在到期日之前行使（）

A.高股息的價內(nèi)看漲期權(quán)
B.高股息的價內(nèi)看跌期權(quán)
C.低股息的價內(nèi)看漲期權(quán)
D.低股息的價內(nèi)看跌期權(quán)


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1.單項選擇題在有組織的交易所進行賣空交易通常與下列風(fēng)險有關(guān)（）

A.潛在的極端損失
B.與借來證券的可獲得性相關(guān)的風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.交易對手信用風(fēng)險

2.單項選擇題下列關(guān)于風(fēng)險價值（VaR）模型返回測驗的四個陳述中，哪一個是正確的？（）

A.畫出每天損失超過平均損失的比例與風(fēng)險價值（VaR）的預(yù)測值
B.將基于日基準的風(fēng)險價值（VaR）的預(yù)測能力同實際實現(xiàn)的日利潤和損失相比較
C.畫出每天的利潤和損失以及風(fēng)險價值（VaR）模型預(yù)測的范圍
D.確定每天利潤超過所預(yù)測的風(fēng)險價值（VaR）的比例

3.單項選擇題下列說法中哪一個正確識別外匯遠期的風(fēng)險（）

A.短期遠期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化很大，并且在短期內(nèi)對遠期匯率的影響是很大的
B.短期遠期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化不大，并且在短期內(nèi)對遠期匯率的影響是不大
C.長期遠期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化不大，并且在短期內(nèi)對遠期匯率的影響很大
D.長期遠期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化很大，并且在短期內(nèi)對遠期匯率的影響不大

4.單項選擇題浮動利率債券通常具有（）的久期，這意味著他們對利率變動的敏感度（）

A.長；小
B.長；高
C.短；高
D.短；小