單項選擇題在有組織的交易所進行賣空交易通常與下列風險有關(guān)（）

A.潛在的極端損失
B.與借來證券的可獲得性相關(guān)的風險
C.流動性風險
D.交易對手信用風險


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1.單項選擇題下列關(guān)于風險價值（VaR）模型返回測驗的四個陳述中，哪一個是正確的？（）

A.畫出每天損失超過平均損失的比例與風險價值（VaR）的預測值
B.將基于日基準的風險價值（VaR）的預測能力同實際實現(xiàn)的日利潤和損失相比較
C.畫出每天的利潤和損失以及風險價值（VaR）模型預測的范圍
D.確定每天利潤超過所預測的風險價值（VaR）的比例

2.單項選擇題下列說法中哪一個正確識別外匯遠期的風險（）

A.短期遠期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化很大，并且在短期內(nèi)對遠期匯率的影響是很大的
B.短期遠期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化不大，并且在短期內(nèi)對遠期匯率的影響是不大
C.長期遠期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化不大，并且在短期內(nèi)對遠期匯率的影響很大
D.長期遠期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化很大，并且在短期內(nèi)對遠期匯率的影響不大

3.單項選擇題浮動利率債券通常具有（）的久期，這意味著他們對利率變動的敏感度（）

A.長；小
B.長；高
C.短；高
D.短；小

5.單項選擇題下列陳述中的哪一個是采用隱含波動率作為參數(shù)計算風險價值（VaR）的優(yōu)點（）

A.隱含波動假設波動率是不變的
B.采用目前市場上的數(shù)據(jù)用來確定隱含波動率，這使得他們成為前瞻性的指標
C.隱含波動率能更好地預測實際波動率
D.從標準正態(tài)分布得出的虧損概率來計算隱含波動率，使得隱含波動率易于管理

最新試題

為什么監(jiān)管標準對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標準化的計算，監(jiān)管機構(gòu)可以（）

題型：單項選擇題

一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）

題型：單項選擇題

A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）

題型：單項選擇題

以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）

題型：單項選擇題

以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）

題型：單項選擇題

為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應使用以下哪種數(shù)據(jù)（）

題型：單項選擇題

以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）

題型：單項選擇題

以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）

題型：單項選擇題

以下哪一個市場風險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）

題型：單項選擇題

下列哪項不是風險報告的用途（）

題型：單項選擇題