問答題

【計算題】請用看漲期權(quán)看跌期權(quán)平價證明用歐式看跌期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本等于用歐式看漲期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價組合的成本。

答案：

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【計算題】假設(shè)股票價格可以用幾何布朗運動來描述，證明：利用伊藤引理證明股票價格服從對數(shù)正態(tài)分布。

答案：

設(shè)股票價格為S。因為其可以用幾何布朗運動描述，則

【計算題】某不支付紅利的股票目前價格為10元，假設(shè)6個月后，該股票價格要么是12元，要么是8元，無風(fēng)險年利率為10%，現(xiàn)在要找出一份6個月期協(xié)議價格為11元的該股票歐式看漲期權(quán)的價值。

答案：

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