問答題一種股票的現(xiàn)價為96美元，執(zhí)行價為98美元的3個月看漲期權(quán)價格為4.8美元，某投資者預(yù)期股票價格將要上升，正在猶豫時買進(jìn)100股股票現(xiàn)貨，還是買入20手看漲期權(quán)，兩種策略投資額均是9600美元。你會給他什么建議？
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1.名詞解釋期權(quán)的時間價值
2.名詞解釋期權(quán)的內(nèi)在價值
3.單項選擇題
一份歐式看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無收益，協(xié)定價格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價為22，則期權(quán)價格的上下限為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
4.單項選擇題期權(quán)多頭方支付一定費(fèi)用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報酬，則這筆費(fèi)用稱為（）。
A.交易傭金
B.協(xié)定價格
C.保證金
D.期權(quán)費(fèi)
5.單項選擇題下列因素中，不影響期權(quán)持有人是否執(zhí)行期權(quán)的是（）。
A.期權(quán)價格
B.執(zhí)行價格
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)價格
D.以上均不對
最新試題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題