看漲期權(quán)又可以被稱為（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）

某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項(xiàng)？（）

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。