在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）

哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）

可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）

可以從債券組合的角度為互換定價。

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。