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單項選擇題期望收益率－貝塔的關(guān)系（）。

A.是CAPM模型最常用的一種表示方法
B.指某只股票的收益率與市場資產(chǎn)組合收益率的協(xié)方差測度的是這只股票對市場資產(chǎn)組合方差的貢獻，也就是貝塔值
C.假設(shè)投資者持有的是充分分散化的資產(chǎn)組合
D.以上各項均正確

1.單項選擇題股票價格已經(jīng)反映了所有的歷史信息，如價格的變化狀況、交易量變化狀況等，因此技術(shù)分析手段對了解股票價格未來變化沒有幫助。這一市場是指（）

A.強有效市場
B.次強有效市場
C.弱有效市場
D.無效市場

2.單項選擇題假設(shè)證券市場處于CAPM模型所描述的均衡狀態(tài)。證券A的期望收益率為6%，其中β系數(shù)為0.5，市場組合的期望收益率為9%，則無風(fēng)險利率為（）

A.1.5%
B.2%
C.3%
D.4.5%

3.單項選擇題假定貝克基金（Baker Fund）與標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的相關(guān)系數(shù)為0.7，貝克基金的總風(fēng)險中特有風(fēng)險為多少（）

A.35%
B.49%
C.51%
D.70%

4.單項選擇題Ch國際基金與EAFE市場指數(shù)的相關(guān)性為1.0，EAFE指數(shù)期望收益為11%，Ch國際基金的期望收益為9%，EAFE國家的無風(fēng)險收益率為3%，以此分析為基礎(chǔ)，則Ch國際基金的隱含的貝塔值是多少（）

A.負(fù)值
B.0.75
C.0.82
D.1.00

5.單項選擇題零貝塔證券的預(yù)期收益率是什么（）？

A.市場收益率
B.零收益率
C.負(fù)收益率
D.無風(fēng)險收益率