問答題

【計算題】新加坡元6個月期的利率為4%，而英鎊6個月期的利率為3.4%。根據(jù)利率平價理論，新加坡元對英鎊6個月期的遠期匯率升水還是貼水？升水率或貼水率是多少？

答案： K=（1+4%）/（1+3.4%）-1=0.58%，新加坡元對英鎊6個月期的遠期匯率是升水，升水率為0.58%̳...

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【計算題】某國際企業(yè)兩周后有應(yīng)收帳款100 000歐元，即期匯率1歐元=1.2美元。由于擔心歐元貶值，該企業(yè)購買了100 000歐元的賣出期權(quán)，執(zhí)行價格為1歐元=1.1650美元，交易期限兩周，期權(quán)費率為0.8%，支付期權(quán)費100000×0.8%=800歐元（折合960美元）。兩星期后，如果歐元貶值，即期匯率為1歐元=1.0850美元，企業(yè)是否應(yīng)執(zhí)行期權(quán)？為什么？如果兩星期后即期匯率為1歐元=1.1700美元，企業(yè)是否應(yīng)執(zhí)行期權(quán)？為什么？

答案：（1）兩星期后，如果歐元貶值，即期匯率為1歐元=1.0850美元，企業(yè)應(yīng)執(zhí)行期權(quán)。因為執(zhí)行期權(quán)，這筆應(yīng)收賬款的美元凈流入...

【計算題】某個美國企業(yè)向澳大利亞出口商品，根據(jù)合同3個月后將收到130萬澳元，當時澳元的即期匯率為1美元=1.300澳元，期貨市場上三個月后到期的澳元的期貨價格為1美元= 1.3020澳元。三個月后澳元貶值為1美元=1.3500澳元。如果該企業(yè)不做澳元期貨交易，3個月以后將損失多少美元？如果做3個月期澳元期貨交易，又將損失多少美元？比較下對企業(yè)來說那種情況比較好？

答案：（1）如果不做澳元的期貨交易，3個月后即期市場上澳元貶值帶來的損失：
130/1.3-130/1.35=100...