單項選擇題

標準差和貝塔值都是用來測度風險的，它們的區(qū)別在于（）

A.貝塔值既測度系統(tǒng)風險，又測度非系統(tǒng)風險
B.貝塔值只測度系統(tǒng)風險，標準差是整體風險的測度
C.貝塔值只測度非系統(tǒng)風險，標準差是整體風險的測度
D.貝塔值既測度系統(tǒng)風險，又測度非系統(tǒng)風險，而標準差只測度系統(tǒng)風險
E.貝塔值是整體風險的測度，標準差只測度非系統(tǒng)風險

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單項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型認為資產(chǎn)組合的收益率最好用來解釋（）

A.經(jīng)濟因素
B.個別風險
C.系統(tǒng)風險
D.分散化
E.以上各項均不準確

單項選擇題

你投資了600美元于證券A，其貝塔值為1.2；投資400美元于證券B，其貝塔值為-0.20。資產(chǎn)組合的貝塔值為（）

A.1.40
B.1.00
C.0.36
D.0.64
E.0.80

標準差和貝塔值都是用來測度風險的，它們的區(qū)別在于（）

你可能感興趣的試題

資本資產(chǎn)定價模型認為資產(chǎn)組合的收益率最好用來解釋（）

你投資了600美元于證券A，其貝塔值為1.2；投資400美元于證券B，其貝塔值為-0.20。資產(chǎn)組合的貝塔值為（）

標準差和貝塔值都是用來測度風險的，它們的區(qū)別在于（）

你投資了600美元于證券A，其貝塔值為1.2；投資400美元于證券B，其貝塔值為-0.20。資產(chǎn)組合的貝塔值為（）