單項(xiàng)選擇題

考慮單因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分別為15%和18%，無風(fēng)險收益率為6%。股票B的貝塔值為1.0。如果不存在套利機(jī)會，那么股票A的貝塔值為（）

A.0.67
B.1.00
C.1.30
D.1.69
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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單項(xiàng)選擇題

考慮單因素APT模型。因素組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為16%。一個充分分散風(fēng)險的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為18%。那么這個資產(chǎn)組合的貝塔值為（）

A.0.80
B.1.13
C.1.25
D.1.56
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

考慮單因素APT模型。因素組合的收益率方差為6%。一個充分分散風(fēng)險的資產(chǎn)組合的貝塔值為1.1，則它的方差為（）

A.3.6%
B.6.0%
C.7.3%
D.10.1%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確