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問答題
【簡答題】解釋應(yīng)用分離理論和效用理論，投資者怎樣構(gòu)造自己風(fēng)險承受能力范圍內(nèi)的有效資產(chǎn)組合？
答案：從無風(fēng)險收益率那點(diǎn)出發(fā)的射線，與風(fēng)險證券資產(chǎn)組合邊界相切于一點(diǎn)，這一點(diǎn)就是最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合。切點(diǎn)以下、無風(fēng)險收益率那點(diǎn)以...
問答題
【簡答題】理論上講，一個資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差可以降到什么程度？具體說明在實(shí)際中，一個資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差可以降到這個程度嗎？請具體解釋。
答案：理論上講，如果兩只證券的收益完全負(fù)相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為-1），可以求出最小方差資產(chǎn)組合中兩只證券的權(quán)重。它們組成的資產(chǎn)組合的...