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問答題

假定3只股票有如下的風(fēng)險和收益特征：

股票A和其他兩只股票之間的相關(guān)系數(shù)分別是：ρ_A.B=0.35，ρ_A.C=-0.35。

AB中有沒有哪一個組合相對于AC占優(yōu)？如果有，請在風(fēng)險/收益圖上標(biāo)出可能的投資組合。

1.問答題 假定3只股票有如下的風(fēng)險和收益特征：

股票A和其他兩只股票之間的相關(guān)系數(shù)分別是：ρ_A.B=0.35，ρ_A.C=-0.35。
分別畫出A和B以及A和C的投資可能集。

2.問答題 假定3只股票有如下的風(fēng)險和收益特征：

股票A和其他兩只股票之間的相關(guān)系數(shù)分別是：ρ_A.B=0.35，ρ_A.C=-0.35。
根據(jù)投資組合理論，判斷AB組合和AC組合哪一個能夠獲得更多的多樣化好處？請解釋為什么？

AC組合能夠獲得更多的多樣化好處，因為相關(guān)程度越低，投資組合分散風(fēng)險程度越大。

3.問答題 下面給出了每種經(jīng)濟狀況的概率和各個股票的收益：

你會用怎樣的投資比重來構(gòu)建一個資產(chǎn)組合？

4.問答題 下面給出了每種經(jīng)濟狀況的概率和各個股票的收益：

在風(fēng)險/收益圖中標(biāo)出下表計算的結(jié)果，并找出方差最小時兩只股票各自的投資比重。

方差最小：A股票投資比重100%，B股票投資比重0%

5.問答題 下面給出了每種經(jīng)濟狀況的概率和各個股票的收益：

制作表格，確定在這兩只股票不同投資比重（A股票比重從0%開始，每次增加10%）時，投資組合的收益、方差和標(biāo)準(zhǔn)差。