單項(xiàng)選擇題

假設(shè)你持有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分散非常好的資產(chǎn)組合，其中的證券數(shù)目很多，并且單指數(shù)模型成立。如果你的資產(chǎn)組合的σ是0.20，σ_M是0.16，資產(chǎn)組合的β值為（）。

A.0.64
B.0.80
C.1.25
D.1.56
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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單項(xiàng)選擇題

假設(shè)股票市場(chǎng)收益率遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個(gè)投資基金分析了500只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計(jì)算（）個(gè)公司方差的估計(jì)值，以及（）個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的方差。

A.500；1
B.500；500
C.124750；1
D.124750；500
E.250000；500

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)股票市場(chǎng)收益率遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個(gè)投資基金分析了200只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計(jì)算（）個(gè)期望收益率的估計(jì)值，以及（）個(gè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的敏感性系數(shù)。

A.200；19900
B.200；200
C.19900；200
D.19900；19900
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確