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單項選擇題假設你持有一個風險分散非常好的資產(chǎn)組合，其中的證券數(shù)目很多，并且單指數(shù)模型成立。如果你的資產(chǎn)組合的σ是0.20，σ_M是0.16，資產(chǎn)組合的β值為（）。

A.0.64
B.0.80
C.1.25
D.1.56
E.以上各項均不準確

1.單項選擇題假設股票市場收益率遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了500只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計算（）個公司方差的估計值，以及（）個宏觀經(jīng)濟的方差。

A.500；1
B.500；500
C.124750；1
D.124750；500
E.250000；500

2.單項選擇題假設股票市場收益率遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了200只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計算（）個期望收益率的估計值，以及（）個對宏觀經(jīng)濟的敏感性系數(shù)。

A.200；19900
B.200；200
C.19900；200
D.19900；19900
E.以上各項均不準確

3.單項選擇題假設股票市場收益率并不遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了100只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計算（）個協(xié)方差。

A.45
B.100
C.4950
D.10000
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題假設股票市場收益率并不遵從單指數(shù)結(jié)構(gòu)。一個投資基金分析了100只股票，希望從中找出平均方差有效資產(chǎn)組合。他們需要計算（）個期望收益率和（）個方差。

A.100；100
B.100；4950
C.4950；100
D.4950；4950
E.以上各項均不準確

5.單項選擇題美林公司對一個歷史數(shù)據(jù)的樣本用回歸的方法估計出?？松竟善钡呢愃禐?.2，那么美林公司認為修正的貝塔值應該是（）。

A.1.20
B.1.32
C.1.13
D.1.0
E.以上各項均不準確