問答題

【簡答題】一個看漲期權(quán)Delta為0.7的含義是什么？當(dāng)每個期權(quán)的Delta均為0.7時，如何使得1000份期權(quán)的短頭寸組合變?yōu)镈elta中性？

答案：一個看漲期權(quán)的Delta為0.7意味著當(dāng)股票價格增加微小數(shù)量，期權(quán)價格增加這個數(shù)量的70%。類似地，當(dāng)股票價格減少微小數(shù)...

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【簡答題】解釋風(fēng)險中性定價定理。

答案：當(dāng)期權(quán)或其它衍生品的價格由標(biāo)的資產(chǎn)價格來表示，它與風(fēng)險偏好無關(guān)。因此在風(fēng)險中性條件下期權(quán)價格相同，市場中也確實如此。因此...

【簡答題】不萊克-斯科爾斯股票期權(quán)定價模型中對于一年后股票價格概率分布的假設(shè)是什么？對于一年內(nèi)連續(xù)復(fù)利收益率的假設(shè)是什么？

答案：布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型假設(shè)一年內(nèi)（或任意其它未來時間）股票價格的概率分布為對數(shù)正態(tài)。并假設(shè)這年股票連續(xù)復(fù)利收益率為...