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問答題
【計(jì)算題】一個無紅利支付股票的美式看漲期權(quán)的價格為$4。股票價格為$31，執(zhí)行價格為$30，3個月后到期。無風(fēng)險(xiǎn)利率為8%。請推出相同股票、相同執(zhí)行價格、相同到期日的美式看跌期權(quán)的價格上下限。
答案：
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問答題
【簡答題】簡述分別用期權(quán)和期貨進(jìn)行套期保值的優(yōu)缺點(diǎn)。
答案：
期貨合約可鎖定某個固定水平，期權(quán)可保證不差于某一水平。期貨合約的優(yōu)點(diǎn)在于消除了價格波動的不確定性，缺點(diǎn)在于喪失了獲利的可...
