問答題一個(gè)基于無紅利股票的一年期的歐式看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25歐元，期權(quán)的即期交易價(jià)格為3.19歐元。股票的即期價(jià)格為23歐元，它的年波動(dòng)率為30%。年無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。那么基于相同股票的歐式看漲期權(quán)的價(jià)格是多少？以連續(xù)復(fù)利計(jì)算。
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5.單項(xiàng)選擇題
股票SSS需要滿足25000份期權(quán)頭寸限額的規(guī)定。那么如下哪些期權(quán)策略違反了此期權(quán)頭寸限額的規(guī)定？（）
A.（1）和（2）
B.（1）和（3）
C.（2）和（3）
D.（1），（2）和（3）
最新試題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
題型：判斷題
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
題型：判斷題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
題型：?jiǎn)柎痤}