當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

根據(jù)看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少？

以下對期權內在價值的描述最貼切的是（）。

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

若當前歐式看漲期權價格為1美元，給出套利方案和結果。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

期權的賣方必須追加保證金。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。