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問答題
【案例分析題】假定股票價格為31美元，無風(fēng)險利率為每年10%。在市場上，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看跌期權(quán)為2.25美元。若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
答案：
可以使用無套利定價原則中的看漲-看跌平價（Put-Call Parity）公式來檢查歐式期權(quán)價格是否合理，并尋找套利機(jī)會...
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問答題
【案例分析題】假定股票價格為31美元，無風(fēng)險利率為每年10%。在市場上，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看跌期權(quán)為2.25美元。根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
答案：
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式（Put-Call Parity），對于歐式期權(quán)，我們有：C + PV(K) = P + S其中...
