實(shí)值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點(diǎn)。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。