單項選擇題對于一元線性回歸模型，提出的經典假定中隨機項服從（）
A.t分布
B.正態(tài)分布
C.F分布
D.二項分布
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1.單項選擇題
ESS為回歸平方和，RSS為殘差平方和，TSS為總離差平方和，樣本決定系數r2應為（）
A.A
B.B
C.C
D.D
2.單項選擇題
對回歸系數的估計量
進行顯著性t檢驗，提出原假設H0：b1=0；備擇假設H1：b1≠0。若計算的T統(tǒng)計量值大于所查得的臨界值tα/2，則（）
A.拒絕H0：b1=0，接受H1：b1≠0，Y與X線性顯著
B.拒絕H0：b1=0，接受H1：b1≠0，Y與X線性不顯著
C.接受H0：b1=0，Y與X線性顯著
D.接受H0：b1=0，Y與X線性不顯著
3.單項選擇題在一元線性回歸分析中，方程E（Y/X）=b0+b1X是（）
A.總體回歸模型；
B.總體回歸方程；
C.樣本回歸方程；
D.樣本回歸模型
4.單項選擇題
在一元線性回歸分析中，方程
是（）
A.總體回歸模型；
B.總體回歸方程；
C.樣本回歸方程；
D.樣本回歸模型
5.單項選擇題在一元線性回歸分析中，對回歸方程進行顯著性檢驗采用的是（）
A.r2檢驗；
B.t檢驗；
C.F檢驗；
D.DW檢驗
最新試題
產生多重共線性的背景是什么？
題型：問答題
經濟變量是描述經濟活動的水平或狀態(tài)，隨時間或空間不同而變動的各種因素。
題型：判斷題
多元線性回歸模型OLS估計式的統(tǒng)計性質包括（）。
題型：多項選擇題
模型整體顯著性F檢驗包含的兩個自由度是（）。
題型：多項選擇題
如果簡單相關系數檢測法證明多元回歸模型的解釋變量兩兩不相關，則可以判斷解釋變量間不存在多重共線性。
題型：判斷題
統(tǒng)計推斷檢驗是檢驗參數估計值是否為抽樣的偶然結果。
題型：判斷題
經濟變量之間具有共同變化趨勢是導致模型產生多重共線性的重要原因之一。
題型：判斷題
多重共線性的修正方法包括（）。
題型：多項選擇題
模型是對所研究的某種現象、某種關系或某種過程的一種模擬。
題型：判斷題
不完全多重共線性下，對參數區(qū)間估計時，置信區(qū)間趨于（）
題型：單項選擇題