最便宜交割債券的作用包括（）

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。

如果不允許賣空，則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。

不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。