單項選擇題ABC公司股票的看漲期權和看跌期權的執(zhí)行價格相同，6個月到期。已知股票的現行市價為70元，看跌期權的價格為6元，看漲期權的價格為14.8元。如果無風險有效年利率為8%，按半年復利率折算，則期權的執(zhí)行價格為()元。
A、63.65
B、63.60
C、62.88
D、62.80
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1.單項選擇題下列關于二叉樹模型的表述中，錯誤的是()。
A、二叉樹模型是一種近似的方法
B、將到期時間劃分為不同的期數，所得出的結果是不相同的
C、期數越多，計算結果與布萊克—斯科爾斯定價模型的計算結果越接近
D、二叉樹模型和布萊克—斯科爾斯定價模型二者之間不存在內在的聯(lián)系
2.單項選擇題如果一個期權賦予持有人在到期日或到期日之前，以固定價格購買標的資產的權利。則該期權屬于()。
A、美式看漲期權
B、美式看跌期權
C、歐式看漲期權
D、歐式看跌期權
最新試題
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有（）。
題型：多項選擇題
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
題型：問答題
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
題型：問答題
下列關于風險中性原理的說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
某看跌期權標的資產現行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權處于（）。
題型：單項選擇題
如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
假設ABC公司的股票現在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。
題型：單項選擇題
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內在價值的說法中，正確的是（）。
題型：單項選擇題