問答題

【簡答題】假設A公司的股票現(xiàn)在的市價為30元。有1份以該股票為標的資產的看漲期權和1份以該股票為標的資產的看跌期權，執(zhí)行價格均為32元，到期時間是1年。根據(jù)股票過去的歷史數(shù)據(jù)所測算的連續(xù)復利報酬率的標準差為1，無風險報酬率為每年4％。執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？

答案： 看跌期權價格=10.871+32／（1+4％）-30=11.6402（元）
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