A.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有相對(duì)較高的概率出現(xiàn)負(fù)回報(bào)
B.這表明所得到的回報(bào)確實(shí)是正態(tài)分布的
C.這表明相對(duì)正態(tài)分布，極端負(fù)面事件的概率較低
D.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有較高的概率出現(xiàn)極端事件的和較低的概率出現(xiàn)非極端事件

A.當(dāng)收益率上升1個(gè)基點(diǎn)時(shí)債券價(jià)值的變化
B.債券支付額的加權(quán)平均期限
C.債券在收益率等于1%時(shí)計(jì)算的未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.債券價(jià)格變動(dòng)的百分比為1%時(shí)收益率變動(dòng)的百分比

A.匹配賬戶策略，使交易柜臺(tái)在接受客戶頭寸時(shí)，通過(guò)內(nèi)部交易或與另一家銀行交易立即進(jìn)入一個(gè)大小相等，方向相反的頭寸
B.覆蓋策略，根絕交易部門的判斷，在必要時(shí)采取覆蓋交易或?qū)_交易有自由選擇權(quán)
C.被動(dòng)對(duì)沖策略，允許交易員用相關(guān)市場(chǎng)上的買入價(jià)對(duì)與客戶或其他銀行的交易定價(jià)
D.做市商戰(zhàn)略，使交易員向客戶和其他銀行報(bào)出買入和賣出價(jià)格，并以此價(jià)格在賣方市場(chǎng)交易

A.Delta 描述隨著時(shí)間推移期權(quán)價(jià)值的下跌，通常按年表示
B.Delta 描述1個(gè)基差的利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響
C.Delta 是最近似地估算期權(quán)價(jià)格短期變化的變動(dòng)乘數(shù)
D.Delta 描述波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響

A.一個(gè)復(fù)雜證券的風(fēng)險(xiǎn)因子是普通香草型工具的風(fēng)險(xiǎn)因子的總和
B.一個(gè)復(fù)雜證券可由不同的普通香草型金融工具組合來(lái)與之近似
C.一個(gè)復(fù)雜證券可由普通香草型金融工具確切地復(fù)制
D.一個(gè)復(fù)雜證券的風(fēng)險(xiǎn)因子與普通香草型金融工具的風(fēng)險(xiǎn)因子呈負(fù)相關(guān)