A.一個復(fù)雜證券的風(fēng)險因子是普通香草型工具的風(fēng)險因子的總和
B.一個復(fù)雜證券可由不同的普通香草型金融工具組合來與之近似
C.一個復(fù)雜證券可由普通香草型金融工具確切地復(fù)制
D.一個復(fù)雜證券的風(fēng)險因子與普通香草型金融工具的風(fēng)險因子呈負(fù)相關(guān)
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你可能感興趣的試題
A.操作風(fēng)險事件數(shù)據(jù)庫總是與操作風(fēng)險管理項目的其他組成部分相互融合
B.操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)采集軟件可以在內(nèi)部開發(fā)
C.操作風(fēng)險事件數(shù)據(jù)庫是獨立的操作風(fēng)險管理框架元素
D.內(nèi)部操作風(fēng)險事件損失數(shù)據(jù)庫的實施融合了外部系統(tǒng)的優(yōu)點和缺點的分析
A.損失數(shù)據(jù)采集
B.風(fēng)險與控制自我評估
C.合規(guī)文件的準(zhǔn)備
D.情景分析
A.該公司可以使用專題討論會法的結(jié)論設(shè)計問卷
B.如果要最有效地利用其風(fēng)險和控制自我評估（RCSA）程序，公司應(yīng)同時使用問卷調(diào)查和專題討論會法
C.該公司不能交替使用問卷調(diào)查和專題討論會法
D.如果企業(yè)使用了非常復(fù)雜的的風(fēng)險和控制自我評估（RCSA）技術(shù)系統(tǒng)，它必須切換到問卷調(diào)查法
A.一個公司對于不同部門可以有不同的操作損失數(shù)據(jù)收集和匯報的閾值
B.操作損失數(shù)據(jù)收集程序需要包括所有損失，無論其規(guī)模大小
C.操作損失數(shù)據(jù)收集閾值的設(shè)定取決于公司風(fēng)險偏好和任何需要滿足的監(jiān)管要求
D.操作損失數(shù)據(jù)收集程序必須包括所有在最小的凈損失閾值以上的重大損失
A.使用基準(zhǔn)數(shù)據(jù)反映了類似的數(shù)據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)
B.他們提供了關(guān)于操作虧損事件的數(shù)據(jù)來源
C.外部事件通常不是高級管理人員所感興趣的
D.如果外部數(shù)據(jù)是從新聞來源獲取，它只能反映那些媒體感興趣的事件
最新試題
以下哪一個市場風(fēng)險指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
A銀行進入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險中的低風(fēng)險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險，并且，它（）銀行的股本回報率。
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險？信用評級為（）的債券。
以下四個關(guān)于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個共識。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風(fēng)險，因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險和對可能的違約風(fēng)險暴露、違約概率和回收率進行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險暴露？（）
下列哪項不是風(fēng)險報告的用途（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）