以下哪一項是對期權系列的一個例子？（）

以下哪一項對期權空頭頭寸的描述是正確的？（）

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

自2008年信貸危機以來，OIS已經取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

若當前歐式看漲期權價格為5美元，給出套利方案和結果。

期權的賣方必須追加保證金。