問答題

【計算題】
美國國債期貨今日價格為101-12。下列四個債券中哪一個是CDB？

答案：

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【計算題】現在是2012年2月20日。一家公司計劃在2012年7月17日發(fā)行期限為180天的500萬美元商業(yè)票據。如果今天發(fā)行該票據，則該公司將融資482萬美元。今年9月到期的歐洲美元期貨合約的收盤價為92.0。請問該公司如何對沖利率風險？

答案：現在：500-482=18萬
18=500X180/360XR
R.7.2%
9月份：R=...

【簡答題】簡述久期理論中的“非平行移動”理論。

答案：基于久期的套期保值策略應用的一個嚴重問題是它假定所有利率的變化幅度相同。實際上，通常短期利率的波動率高于長期利率的波動率...

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