多項選擇題

下列有關(guān)表述中正確的有（）。

A.在產(chǎn)品成本按年初數(shù)固定計算的方法不適用于月末在產(chǎn)品數(shù)量很大的情況下
B.采用各種產(chǎn)品成本計算方法計算產(chǎn)品成本，各月末都要在完工產(chǎn)品與月末在產(chǎn)品之間分配費用
C.采用分批法計算產(chǎn)品成本，在單件生產(chǎn)的情況下，不必將生產(chǎn)費用在完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品之間進行分配
D.采用平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法，各步驟可以同時計算產(chǎn)品成本，但各步驟間不會結(jié)轉(zhuǎn)半成品成本

你可能感興趣的試題

多項選擇題
期權(quán)是一種“特權(quán)”，是因為()。
A.持有人只享有權(quán)利而不承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)
B.持有人僅在執(zhí)行期權(quán)有利時才會利用它
C.期權(quán)賦予持有人做某件事的權(quán)利，但他不承擔(dān)必須履行的義務(wù)
D.持有人可以選擇執(zhí)行或者不執(zhí)行該權(quán)利
多項選擇題
下列關(guān)于期權(quán)的說法中，不正確的有（）。
A.權(quán)利出售人必須擁有標(biāo)的資產(chǎn)
B.期權(quán)持有人享有權(quán)利，卻不承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)
C.期權(quán)屬于衍生金融工具
D.期權(quán)到期時，雙方通常需要進行實物交割
單項選擇題
兩種期權(quán)的執(zhí)行價格均為37元，6個月到期，若無風(fēng)險名義年利率為10%，股票的現(xiàn)行價格為42元，看漲期權(quán)的價格為8.50元，則看跌期權(quán)的價格為()元。
A.1.52
B.5
C.3.5
D.1.74
單項選擇題
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為60元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。無風(fēng)險利率為每年4%，若當(dāng)前的期權(quán)價格為8元，則下列表述正確的是（）。
A.投資人應(yīng)以無風(fēng)險利率借入22.69元購買0.5143股的股票，同時出售看漲期權(quán)
B.投資人應(yīng)購買此期權(quán)，同時賣空0.5143股的股票，并投資22.69元于無風(fēng)險證券
C.套利活動促使期權(quán)只能定價為9元
D.套利活動促使期權(quán)只能定價為8元
單項選擇題
某投資人同時買進一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，這屬于()投資策略。
A.保護性看跌期權(quán)
B.拋補看漲期權(quán)
C.多頭對敲
D.空頭對敲
單項選擇題
如果預(yù)計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道變動的方向是升高還是降低，此時投資者應(yīng)采取的期權(quán)投資策略是()。
A.拋補看漲期權(quán)
B.保護性看跌期權(quán)
C.多頭對敲
D.回避風(fēng)險策略
單項選擇題
某公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為55元，期權(quán)均為歐式期權(quán)，期限1年，目前該股票的價格是44元，期權(quán)費(期權(quán)價格)為5元。在到期日該股票的價格是34元。則購進股票、購進看跌期權(quán)與購進看漲期權(quán)組合的到期收益為()元。
A.1
B.6
C.-7
D.-5
單項選擇題
某公司股票看跌期權(quán)的執(zhí)行價格是55元，期權(quán)為歐式期權(quán)，期限1年，目前該股票的價格是44元，期權(quán)費(期權(quán)價格)為5元。如果到期日該股票的價格是58元。則購進看跌期權(quán)與購進股票組合的到期收益為()元。
A.9
B.14
C.-5
D.0
單項選擇題
某公司股票看漲期權(quán)的執(zhí)行價格是55元，期權(quán)為歐式期權(quán)，期限1年，目前該股票的價格是44元，期權(quán)費(期權(quán)價格)為5元。在到期日該股票的價格是34元。則購進股票與售出看漲期權(quán)組合的到期收益為()元。
A.-5
B.10
C.-6
D.5
單項選擇題
某期權(quán)交易所2012年3月20日對ABC公司的每份看跌期權(quán)報價如下：
到期日和執(zhí)行價格看跌期權(quán)價格
6月 57元 3.25元
假設(shè)某投資人購買了10份ABC公司的看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元。根據(jù)上述資料計算的投資人購買該看跌期權(quán)的凈損益為()元。
A.-120
B.120
C.-87.5
D.87.5

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下列有關(guān)表述中正確的有（）。

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期權(quán)是一種“特權(quán)”，是因為()。

下列關(guān)于期權(quán)的說法中，不正確的有（）。

兩種期權(quán)的執(zhí)行價格均為37元，6個月到期，若無風(fēng)險名義年利率為10%，股票的現(xiàn)行價格為42元，看漲期權(quán)的價格為8.50元，則看跌期權(quán)的價格為()元。

某投資人同時買進一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，這屬于()投資策略。

如果預(yù)計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道變動的方向是升高還是降低，此時投資者應(yīng)采取的期權(quán)投資策略是()。

下列有關(guān)表述中正確的有（）。

你可能感興趣的試題

期權(quán)是一種“特權(quán)”，是因為()。

下列關(guān)于期權(quán)的說法中，不正確的有（）。

兩種期權(quán)的執(zhí)行價格均為37元，6個月到期，若無風(fēng)險名義年利率為10%，股票的現(xiàn)行價格為42元，看漲期權(quán)的價格為8.50元，則看跌期權(quán)的價格為()元。

某投資人同時買進一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，這屬于()投資策略。

如果預(yù)計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道變動的方向是升高還是降低，此時投資者應(yīng)采取的期權(quán)投資策略是()。

下列有關(guān)表述中正確的有（）。

期權(quán)是一種“特權(quán)”，是因為()。

下列關(guān)于期權(quán)的說法中，不正確的有（）。

兩種期權(quán)的執(zhí)行價格均為37元，6個月到期，若無風(fēng)險名義年利率為10%，股票的現(xiàn)行價格為42元，看漲期權(quán)的價格為8.50元，則看跌期權(quán)的價格為()元。

某投資人同時買進一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，這屬于()投資策略。

如果預(yù)計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道變動的方向是升高還是降低，此時投資者應(yīng)采取的期權(quán)投資策略是()。