A.收益率曲線可以用于衡量市場上債券的報價是否合理
B.收益率曲線代表整個市場對于期限結(jié)構(gòu)的觀點
C.收益率曲線可以用于幫助計算VaR等風(fēng)險指標(biāo)
D.中債收益率曲線的定位是公允收益率曲線
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A.麥考利久期可視為現(xiàn)金流產(chǎn)生時間的加權(quán)平均
B.零息債券的麥考利久期大于相同期限附息債券的麥考利久期
C.對于相同期限的債券票面利率越高的債券其麥考利久期越大
D.麥考利久期的單位是年
A.到期收益率
B.到期時間
C.票面利率
D.債券面值
A.因為有凸性，無隱含期權(quán)的債券在收益率下降時價格的上漲要大于在收益率上升時價格的下跌
B.可提前召回的債券（Callablebonds）凸性可能為負(fù)
C.用久期估算無隱含期權(quán)的債券價格變化，當(dāng)收益率下降時價格被低估
D.用久期估算無隱含期權(quán)的債券價格變化，當(dāng)收益率上升時價格被高估
A.收益率曲線的斜率變陡
B.收益率曲線的斜率變平
C.新的可交割國債發(fā)行
D.收益率曲線平行移動
A.現(xiàn)貨凈價
B.轉(zhuǎn)換因子
C.持有收益
D.交割期權(quán)價值
最新試題
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。