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對(duì)于國(guó)債期貨基差多頭交易來說,其損益曲線類似于看漲期權(quán)多頭。
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國(guó)債期貨基差交易是套利交易的一種。
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在其他因素不變的情況下,如果預(yù)期市場(chǎng)利率上升,則國(guó)債期貨價(jià)格下跌。
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