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多項選擇題

當(dāng)預(yù)計滬深300指數(shù)在未來3個月內(nèi)將上漲10%，則下列策略不合適的有（）。

A.買入3個月到期的平值看漲期權(quán)
B.買入3個月到期的平值看跌期權(quán)
C.賣出1個月到期的深度實值看漲期權(quán)
D.賣出1個月到期的深度實值看跌期權(quán)

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多項選擇題

某投資者買入兩份6月到期執(zhí)行價格為100元的看跌期權(quán)，權(quán)利金為每份10元，買入一份6月到期執(zhí)行價格為100元的看漲期權(quán)，權(quán)利金為10元，則該投資組合的損益平衡點為（）。

A.85
B.95
C.120
D.130

多項選擇題

交易者預(yù)期滬深300指數(shù)將在一個月后由2300點上漲到2400點，則他在下列到期日為一個月的歐式股指期權(quán)產(chǎn)品中，應(yīng)該考慮進(jìn)行（）交易并持有到期。

A.買入執(zhí)行價為2450點的看漲期權(quán)
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價為2350點的看漲期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價為2300點的看跌期權(quán)