A.即期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
B.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
C.即期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
D.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
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A.賣出了一個利率封頂期權(quán)、買入了一個利率封底期權(quán)
B.賣出了一個利率封頂期權(quán)、賣出了一個利率封底期權(quán)
C.買入了一個利率封頂期權(quán)、買入了一個利率封底期權(quán)
D.買入了一個利率封頂期權(quán)、賣出了一個利率封底期權(quán)
A.看漲期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
B.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
C.一個看漲期權(quán)多頭以及一個更高執(zhí)行價的看漲期權(quán)空頭
D.看漲期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)
A.賣出對應(yīng)債券價格的看漲期權(quán)
B.買入對應(yīng)債券價格的看漲期權(quán)
C.賣出對應(yīng)債券價格的看跌期權(quán)
D.買入對應(yīng)債券價格的看跌期權(quán)
A.公開募集的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與私募結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
B.股權(quán)類、利率類、匯率類和商品類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.收益保證型和非收益保證型
D.基于互換的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品和基于期權(quán)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
A．含有基于股票的期權(quán)
B．發(fā)行者持有的期權(quán)頭寸是看漲期權(quán)空頭
C．標(biāo)的股票是發(fā)行者之外的第三方股票
D．杠桿效應(yīng)更高
最新試題
對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。