單項選擇題

下列關于投資組合的說法中，不正確的是（）。

A、投資組合理論認為，若干種證券組成的投資組合，收益是這些證券收益的加權平均數(shù)
B、投資組合的風險是證券標準差的加權平均數(shù)
C、兩種證券的協(xié)方差＝它們的相關系數(shù)×一種證券的標準差×另一種證券的標準差
D、證券組合的標準差不僅取決于單個證券的標準差，而且還取決于證券之間的協(xié)方差

微信掃碼免費搜題