多項(xiàng)選擇題

對于歐式期權(quán)，假定看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價格和到期日，則下述等式不成立的有（）

A.看漲期權(quán)價格C-看跌期權(quán)價格P=標(biāo)的資產(chǎn)的價格S-執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）
B.看漲期權(quán)價格C-看跌期權(quán)價格P+執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）=標(biāo)的資產(chǎn)的價格S
C.看漲期權(quán)價格C+看跌期權(quán)價格P=標(biāo)的資產(chǎn)的價格S+執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）
D.看漲期權(quán)價格C+看跌期權(quán)價格P-標(biāo)的資產(chǎn)的價格S=執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X）

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多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)歐式期權(quán)價格表述不正確的有（）

A.到期日相同的期權(quán)，執(zhí)行價格越高，看漲期權(quán)的價格越低
B.到期日相同的期權(quán)，執(zhí)行價格越高，看跌期權(quán)的價格越高
C.執(zhí)行價格相同的期權(quán)，到期時間越長，看漲期權(quán)的價格越高
D.執(zhí)行價格相同的期權(quán)，到期時間越長，看漲期權(quán)的價格越低

單項(xiàng)選擇題

某期權(quán)執(zhí)行價格為120元，根據(jù)復(fù)制原理確定的投資組合中，若到期日下行股價為105元，套期保值比率為0.5，若無風(fēng)險年利率為10％，期權(quán)到期日為半年，則該組合中借款的數(shù)額為（）元。

A.21
B.52.5
C.50
D.44

對于歐式期權(quán)，假定看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價格和到期日，則下述等式不成立的有（）

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下列有關(guān)歐式期權(quán)價格表述不正確的有（）

對于歐式期權(quán)，假定看漲期權(quán)和看跌期權(quán)有相同的執(zhí)行價格和到期日，則下述等式不成立的有（）