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資本市場(chǎng)線方程，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)ρAB的大小成正比。（）
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在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券F與市場(chǎng)組合M的再組合。（）
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當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T就等于市場(chǎng)組合。（）
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