單項選擇題當基差（現(xiàn)貨價格－期貨價格）出人意料地增大時，以下說法正確的是（）。
A.利用期貨空頭進行套期保值的投資者有利
B.利用期貨空頭進行套期保值的投資者不利
C.利用期貨空頭進行套期保值的投資者有時有利，有時不利
D.這對利用期貨空頭進行套期保值的投資者并無影響
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1.單項選擇題某股票價格遵循幾何布朗運動，期望收益率為16％，波動率為25％。該股票現(xiàn)價為$38，基于該股票的歐式看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為$40，6個月后到期，該期權(quán)被執(zhí)行的概率為（）。
A.0.4698
B.0.4786
C.0.4862
D.0.4968
2.單項選擇題已知某種標的資產(chǎn)為股票的歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為50美元，期權(quán)到期日為3個月，股票目前的市場價格為49美元，預計股票會在1個月后派發(fā)0.5美元的紅利，連續(xù)復利的無風險年利率為10%，那么該看跌期權(quán)的內(nèi)在價值為（）。
A.0.24美元
B.0.25美元
C.0.26美元
D.0.27美元
3.單項選擇題期貨合約的空頭有權(quán)選擇具體的交割品種、交割地點、交割時間等，這些權(quán)利將對期貨價格產(chǎn)生的影響是（）。
A.提高期貨價格
B.降低期貨價格
C.可能提高也可能降低期貨價格
D.對期貨價格沒有影響
5.問答題有限差分法的主要特點是什么？
最新試題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
標準布朗運動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題