單項選擇題

根據(jù)CAPM模型，某個證券的收益應(yīng)等于（）。

A.A
B.B
C.C
D.D
E.E


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1.單項選擇題如果兩只證券正相關(guān)，但不是完全正相關(guān)，那么它們組成的資產(chǎn)組合（）。

A.的標(biāo)準(zhǔn)差要大于單個證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)值
B.的標(biāo)準(zhǔn)差要小于單個證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)值
C.的標(biāo)準(zhǔn)差要等于單個證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)值
D.的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩只證券的協(xié)方差
E.以上各項均不準(zhǔn)確

2.單項選擇題下面哪個不是系統(tǒng)風(fēng)險的來源（）。

A.經(jīng)濟(jì)周期
B.利率
C.人事變動
D.通貨膨脹率
E.匯率

3.單項選擇題根據(jù)布林森（Brinson）、辛格（Singer）和畢鮑爾（Beebower）在1991年作的研究，90%以上的資產(chǎn)收益率來自（）。

A.證券選擇
B.資產(chǎn)配置
C.好的管理
D.市場時機(jī)選擇
E.以上各項均不準(zhǔn)確

5.單項選擇題對一個兩只股票的最小方差資產(chǎn)組合，兩只股票的相關(guān)系數(shù)大于-1.00，（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)差大的股票權(quán)重高
B.標(biāo)準(zhǔn)差大的股票權(quán)重低
C.兩只股票權(quán)重相等
D.是無風(fēng)險的
E.收益率將為零