單項(xiàng)選擇題

如果兩只證券正相關(guān)，但不是完全正相關(guān)，那么它們組成的資產(chǎn)組合（）。

A.的標(biāo)準(zhǔn)差要大于單個(gè)證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)值
B.的標(biāo)準(zhǔn)差要小于單個(gè)證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)值
C.的標(biāo)準(zhǔn)差要等于單個(gè)證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)值
D.的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩只證券的協(xié)方差
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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單項(xiàng)選擇題

下面哪個(gè)不是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源（）。

A.經(jīng)濟(jì)周期
B.利率
C.人事變動(dòng)
D.通貨膨脹率
E.匯率

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)布林森（Brinson）、辛格（Singer）和畢鮑爾（Beebower）在1991年作的研究，90%以上的資產(chǎn)收益率來(lái)自（）。

A.證券選擇
B.資產(chǎn)配置
C.好的管理
D.市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

如果兩只證券正相關(guān)，但不是完全正相關(guān)，那么它們組成的資產(chǎn)組合（）。

你可能感興趣的試題

下面哪個(gè)不是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源（）。

根據(jù)布林森（Brinson）、辛格（Singer）和畢鮑爾（Beebower）在1991年作的研究，90%以上的資產(chǎn)收益率來(lái)自（）。

如果兩只證券正相關(guān)，但不是完全正相關(guān)，那么它們組成的資產(chǎn)組合（）。

根據(jù)布林森（Brinson）、辛格（Singer）和畢鮑爾（Beebower）在1991年作的研究，90%以上的資產(chǎn)收益率來(lái)自（）。